Пусть в модели Лундберга-Крамера δ – нагрузка к чистой премии

Пусть в модели Лундберга-Крамера δ – нагрузка к чистой премии, Z – случайная величина, имеющая конечные два момента, описывающая суммарное страховое возмещение, U – свободный резерв, ε – допустимая вероятность разорения страховой компании, α – собственное удержание страховой компании по квотному договору перестрахования.
Найдите формулу вычисления α через остальные величины.

Решение:

D

Обоснование
Модель Лундберга-Крамера с учетом перестрахования можно представить в следующем виде:

Ψ(t, R0) = e-R0

ε = 1- Ψ Uα-EZα VarZα=1- Ψ δ*EZα VarZα
Решим уравнение путем логарифмирования:
lnε = — lnUα-EZα VarZα
Преобразовав, получим
α = eδ U*(EZ/ VarZ)(-2lnε)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...